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Options et grecs

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    Langford est président de Charles K. Langford, Inc, une firme de gestion de portefeuilles.

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    Il enseigne la construction et la gestion de portefeuille à l'école des Sciences de la Gestion, Université du Québec Montréal. Il est l'auteur de 14 livres sur la gestion de portefeuille, les stratégies de produits dérivés et l'analyse technique.

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    Jusqu'endepuisil a été vice-président de gestion des risques pour Visconti Venosta Teaspoon Approach Management, Ltd. Auparavant il a été gestionnaire de portefeuille pour Refco Futures Canada Ltd. Ces articles sont transmis uniquement à titre de renseignement. Les placements doivent être sélectionnés en fonction des objectifs de chaque investisseur.

    Desjardins Courtage en ligne n'émet aucune recommandation quant à un produit, à la pertinence ou à la valeur potentielle d'un placement donné, ou à une stratégie spécifique. Les opinions émises dans les articles sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle de Desjardins Courtage en ligne.

    Le delta Le delta d'une option mesure la sensibilité de son prix à la fluctuation du prix de l'actif sous-jacent auquel elle est rattachée. Dans le cadre d'un achat callle delta d'une option est toujours positif, et compris entre 0 et 1. De plus, plus le prix du sous-jacent est élevé, plus une option d'achat est chère. Dans le cadre d'une vente putle delta d'une option est toujours négatif, et compris entre -1 et 0. En outre, plus le prix du sous-jacent est bas, plus une option de vente est chère.