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Options binaires delta. Grecques et gestion des risques sur un portefeuille d’options

Tuesday, 21 March Stratégie De Couverture Neutre De Delta Dans Le Forex Delta neutre Qu'est-ce que Delta neutre Delta neutre est une stratégie de portefeuille composée de multiples positions avec compensation de deltas positifs et négatifs de sorte que le delta global des actifs en questions totalise zéro.

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Un portefeuille triangle neutre équilibre la réponse aux mouvements du marché pour une certaine plage pour ramener la variation nette de la position à zéro. Delta mesure la variation du prix des options lorsque le prix des titres sous-jacents change.

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Rupture Delta Neutral Au fur et à mesure que la valeur des actifs sous-jacents change, la position des Grecs passera d'être positif, négatif et neutre. Les investisseurs qui veulent maintenir la neutralité quest-ce quun fichier binare delta doivent ajuster leurs avoirs en portefeuille en conséquence.

Options commerçants utilisent un delta neutre stratégies de tirer profit de la volatilité implicite ou de la décroissance du temps des options.

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De plus, des stratégies neutres en delta sont utilisées à des fins de couverture. Mécanique de base du Delta Neutral Les options de mise longue ont toujours un delta allant de -1 à 0, tandis que les appels longs ont toujours un delta allant de 0 à 1.

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  2. Options Binaires : gammas des options binaires - Stratégies Options

L'actif sous-jacent, généralement une position stock, a toujours un delta positif si la position Est une position longue et négative si la position est une position courte. Compte tenu de la position de l'actif sous-jacent, un commerçant ou un investisseur peut utiliser une combinaison d'appels longs et courts et met à faire un portefeuille efficace delta zéro.

Si une option a un options binaires delta de un et la position sous-jacente des actions augmente de 1, le prix des options augmentera également de 1.

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Ce comportement est vu avec des options d'achat en profondeur dans le cours. De même, si une option a un delta de zéro et le stock augmente de 1, le prix des options n'augmentera pas du tout un comportement vu avec des options d'achat profondément hors de l'argent.

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Le prix augmente de 0,50 pour chaque augmentation 1 du stock sous-jacent Exemple de Couverture Neutre Delta Supposons que vous avez une position d'actions qui, selon vous, augmentera de prix à long terme.

Toutefois, vous craignez que les prix pourraient diminuer dans le court - Puisque vous détenez actions de la société X, qui est cotée à actions par action.

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Puisque le delta des actions sous-jacentes est un, votre position actuelle a un delta positif options binaires delta le Delta multiplié par le nombre d'actions Pour obtenir la position neutre delta, vous devez entrer dans une position qui a un delta total de négatifs. Supposons que vous trouvez des options de vente au cours de la société X qui négocient avec un Delta de Avec cette position options binaires delta de actions de la société X et de 4 options de vente à long terme sur la société X, votre position globale est neutre en matière de delta.

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Le prix d'une option de vente avec un delta de -0,50 devrait augmenter de 50 cents si l'actif sous-jacent chute de 1. L'inverse est vrai aussi.

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Le delta d'une option call varie entre zéro et un, tandis que le delta d'une option put varie entre un négatif et un zéro. Par exemple, le prix d'une option d'achat avec un ratio de couverture de 40 augmentera 40 du mouvement de stock-prix si options binaires delta prix du stock sous-jacent augmente de 1.

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Les options avec hauts taux de couverture sont généralement plus rentables à acheter que d'écrire, Options binaires delta plus le mouvement de pourcentage est élevé, par rapport au prix des sous-jacents et à la faible érosion temporelle correspondante, plus l'effet de levier est important. Le contraire est vrai pour les options avec un faible ratio de couverture. Couverture de Delta avec options Une position d'options pourrait être couverte avec des options avec un delta qui est opposé à celui de la position d'options courante pour maintenir une position neutre de delta.

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Une position neutre en delta est une position dans laquelle le delta global est nul, ce options binaires delta minimise les mouvements des prix des options par rapport à l'actif sous-jacent. Par exemple, supposons qu'un investisseur détient une option d'achat avec un delta de 0,50, ce qui indique que l'option est à l'argent, et souhaite maintenir une position neutre delta.

L'investisseur pourrait acheter une option de vente at-the-money avec un delta de -0,50 pour compenser le delta positif, ce qui rendrait la position d'un delta de zéro.

Hedging Delta avec stock Une position d'options pourrait également être couverte en delta en utilisant des actions de l'action sous-jacente.

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Une action de l'action sous-jacente a critiques de trading réussies delta de un, car la valeur change de 1 en raison d'une variation du stock. Par exemple, supposons qu'un investisseur est une option d'achat longue sur un stock avec un delta de 0,75 ou 75 puisque les options ont un multiplicateur de L'investisseur pourrait delta couvrir l'option d'achat en court-circuitant 75 actions des actions sous-jacentes.

Inversement, supposons qu'un investisseur est une option de vente longue sur un titre avec un delta de -0,75 ou L'investisseur maintiendrait une position neutre en achetant 75 actions de l'action sous-jacente.

Courtiers et régulation[ modifier modifier le code ] Durant les annéesla négociation des options binaires par les investisseurs particuliers s'est fortement développée. En raison de promesses de rendement élevé à courte échéance, de nombreux investisseurs novices sont attirés par la facilité d'utilisation des options binaires. Devant ce marché en options binaires delta expansion mais peu régulé, de nombreux courtiers peu scrupuleux se sont introduits dans ce marché dans le but de flouer leurs clients. Ils sont souvent basés dans des paradis fiscaux ou des pays dans lesquels la régulation est faible ou inexistante. De nombreux abus ont été constatés sur certains de ces courtiers, qu'ils soient bénéficiaires d'un agrément ou non [5].

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