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Ainsi, il n'est pas rare qu'un investisseur décide de se positionner options binaires critère de kelly un titre sans avoir réfléchi davantage sur la valeur, ni son espérance de gains potentiels.

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Cette démarche est courante, mais peut être aussi très coûteuse pour qui serait amenée à l'utiliser. En effet, il est reconnu qu'il convient de gérer son portefeuille boursier de façon raisonnée afin d'en obtenir le meilleur rendement.

Formule de Kelly, ou l'allocation d'actifs simplifiée

Il s'agit là du money management. Cette gestion peut vous aider à limiter les pertes et à maximiser les profits.

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Ainsi, l'investisseur choisira de se positionner sur des obligations, en leur apportant une dose de dynamisme avec des actions. Outre cette allocation de titres qui fixe une diversification optimale selon votre profil, il conviendra de déterminer les plus values et moins values maximales de chacun de vos investissements.

En effet, avant même d'acquérir vos actions, vous devrez savoir quelle est la parte maximale que vous accepterez avant de déboucler votre position, mais aussi la plus-value maximale que vous attendez de cet investissement.

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Cette formule a depuis lors été transposée au monde de la finance mais aussi des jeux d'argent, malgré des conditions de mises en oeuvre rarement respectées. En effet, pour être valable, les conditions de chaque trade doivent être identiques et ce dernier doit se reproduire à l'infini.

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Autrement dit, la Formule de Kelly peut être intéressante mais elle ne doit pas être vue comme une martingale dans la Finance comme dans les jeux en ligne. La formule de Kelly fixe à déterminer l'allocation optimale pour maximiser ses gains.

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Pour déterminer la probabilité de gains, mais aussi de pertes, de vos trades, vous devrez vous appuyer sur votre historique d'opérations. Listez les 50, ou dernières opérations et comptabilisez les opérations gagnantes et perdantes.

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Il va sans dire qu'il s'agit là d'un postulat facilement critiquable. Le fait que vous ayez réalisé autant d'opérations gagnantes par le passé ne présuppose en rien de vos performances à venir. Outre cette probabilité de gains, il vous faudra déterminer votre rapport Gains moyens sur pertes moyennes.

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  3. L'horizon n'est pas infini.

Ce rapport peut être fort différent de votre probabilité de gains. Autrement dit, pour compenser ce rapport plus que défavorable, vous devez multiplier les opérations gagnantes.

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Elle peut toutefois être plus qu'utile pour s'aider dans le choix d'une allocation d'actifs optimale. Elle est d'ailleurs utilisée par des investisseurs de renoms comme Warren Buffett.

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